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研究报告:财通证券-期权小课堂(6):反向日历价差为何表现优于正向-191013

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-17 07:39:37
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 459 KB 分享者: winsonqqqq 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      投资要点:
      近远月合约市场概况
      期权市场上共有四个不同到期日的合约可供选择,分别是当月,次月,季月以及次季合约。
      近月合约的持仓量一般情况下都高于次月合约,只在到期日前几天次月合约才会高过近月合约。
      从成交量上看,近月合约的成交量最高,次月合约次之,而季月...展开全文>>

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